发布于 2014-11-28 16:38

随着FRM考生的不断增长，考试难度也越来越大，特为广大FRM考生总结FRM备考资料优缺点，以便大家结合自身情况选择备考资料，最终通过FRM考试！ 1、StudyGuide：GARP协会提供的原版书籍列表。 2、Aims：GARP协会提供的考纲。KaplanNotes中也能够找到。 3、Core

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发布于 2014-11-28 16:37

CAPM起源于一个单因子模型。这可以推广到多因子的情形。第一步是建立一个风险结构，假设资产收益率的变动归因于多种风险来源。 例如，在股票市场，小型公司的行为和大型公司不一样。这可能是市场因子以外的第二个因子。其他可能的因子是能源价格、利率等等。

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发布于 2014-11-26 17:23

处理主权风险事件的两种方式：debtrepudiation指的是直接拒绝履行贷款合约。Debtrescheduling是贷款重组。二战之前repudiation比较普遍因为大部分是债券。以后主要是贷款，贷款重组比债券重组更加普遍的原因是：www.frm.cn 1、借款者的数目减少了，使谈判的

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发布于 2014-11-26 17:22

操作风险是指由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统或外部事件而导致的直接或间接损失的风险，下面为大家详细介绍下FRM操作风险： 1.操作风险：由于不完善或者失灵的内部系统、人员、流程，或不受组织控制的事件导致损失的风险。 具体可以分成： peo

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发布于 2014-11-26 17:21

一般认为，购买免税市政债券的投资者要承受到我们称之为税务风险的两类风险，从而导致未来利益的可能损失。 第一种税务风险是联邦所得税率将要下降的风险。边际税率越高，免税特点的价值就越大。当边际税率下降时，免税市政债券的价格亦会下降。例如，当1986

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发布于 2014-11-25 17:45

①. FRM考试报名需要的资料 FRM考试是由美国GARP协会组织举办的金融风险管理师考试，因此在报名所需要的材料上可能有些许不一样，这里FRM报名的准备材料中，两种证明身份的证件（护照，驾驶执照）之一即可，这里需要注意的，当你报名的时候，一定要记住，你

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发布于 2014-11-25 16:59

FRM风险规避是风险应对的一种方法，是指通过企图的变化来打消风险或风险产生的条件，保护目标免受风险的影响。FRM风险规避并不意味着完整打消风险，我们所要规避的是风险可能给我们造成的丢失。一是要降低丢失产生的机率，这首要是采纳事先把持措施；二是要

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发布于 2014-11-25 16:57

FRM债券投资风险，债券投资者可能遭受下列的一种或更多的风险：利率风险、再投资风险、违约风险、提前偿还风险（就抵押担保证券而言的预付风险）、通货膨胀风险、外汇汇率风险、以及适销性/流动性风险。 1、利率风险 利率风险是指市场利率变动的不确定性给商

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发布于 2014-11-25 16:51

风险是指特定环境下由于未来各种不确定性因素使利益主体产生损失的可能性。财务风险是企业财务活动中由于主、客观不确定性因素的影响，导致企业价值变动的可能性，从而使各利益相关者的财务收益与期望收益偏离。 财务风险管理就是企业通过分析、计量其所面对

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发布于 2014-11-24 17:08

估计VaR有两类主要的方法，非参数（Nonparametric）方法和参数（parametric）方法。非参数方法基于历史收益率数据或者模拟收益率数据的分布，来获得对VaR的估计。参数方法则通过对于收益率随机变量的分布类型和参数做出估计，通过分布函数（概率密度函数）来

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