全球风险专业人士协会(GARP®)创建了FRM考试项目，金融风险管理师(FRM®)学习目标文件提供一个为有兴趣成为认证FRM的人提供全面的资源。

 

　　FRM是一门综合考试，考生需要熟悉广泛的风险管理概念和技术。协会特别提供FRM学习目标帮助考生确定主要主题和知识领域。

 

　　FRM学习目标文件建立在学习指南的基础上，并突出了建议的更多细节阅读以及与该领域涵盖的每个知识领域相关的具体学习目标考试。

 

　　为每个知识领域分配近似权重。帮助考生了解学习目标。因此，强烈建议考生备考前熟悉这些。本文FRM小编为大家梳理和翻译。

 

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　　FRM一级学习目标

 

　　风险管理基础-第一部分考试权重20%(FRM)

 

　　与风险管理基础相关的阅读材料中涉及的广泛知识领域包括以下内容：基本风险类型，度量和管理工具、通过风险管理创造价值、风险管理在公司治理中的作用

 

　　企业风险管理(ERM)、财务灾难和风险管理失败、资本资产定价模型(CAPM)、风险调整后的业绩衡量、多因素模型、数据汇总和风险报告、道德和GARP行为准则

　　定量分析-第一部分考试权重20%(QA)

 

　　与定量分析有关的读数中涵盖的广泛知识领域包括以下内容：离散和连续概率分布、估计分布的参数、人口和样本统计、贝叶斯分析、统计推断和假设检验。

 

　　使用EWMA和GARCH模型估计相关性和波动性、波动期限结构、相关和copulas、用单个和多个回归器进行线性回归、时间序列分析和预测、模拟方法

 

　　金融市场和产品-第一部分考试权重30%(FMP)

 

　　与金融市场和产品相关的阅读中涉及的广泛领域包括以下内容：金融机构的结构和职能、场外交易市场和交易所市场的结构和机制

 

　　结构，机制和远期，期货，掉期和期权的估值、用衍生工具对冲、利率和利率敏感度度量、外汇风险、公司债券、抵押贷款支持证券

 

　　估价和风险模型-第一部分考试权重30%(VRM)

 

　　与估值和风险模型相关的阅读材料中涉及的广泛知识领域包括以下内容：

 

　　风险价值(VaR)、预计短缺(ES)、压力测试和情景分析、期权估值、固定收益估值、套期保值、国家和主权风险模型和管理、外部和内部信用评级、预期和意外的损失、操作风险

 

　　推荐获取：Frm学习必备大礼包(含公式表、前导课/学习笔记及练习题等).rar(2111 MB)

 

　　FRM二级学习目标

 

　　市场风险测量和管理-第二部分考试权重25%(MR)

 

　　与市场风险测量和管理相关的读数涵盖的知识领域广泛下列：风险价值和其他风险度量：参数和非参数估计方法、VaR映射、测试VaR、预期短缺(ES)和其他连贯风险措施

 

　　建模依赖：相关性和copula、利率期限结构模型、波动性：微笑和期限结构

 

　　信用风险衡量和管理-第二部分考试权重25%(CR)

 

　　与信用风险管理相关的阅读中涉及的广泛知识领域包括以下内容：信用分析、缺省风险：定量方法、预期和意外的损失、信用风险价值、交易对手风险、信用衍生品、结构性融资和证券化

 

　　操作和综合风险管理-第二部分考试权重25%(OR)

 

　　涉及操作和综合风险管理的阅读内容涉及广泛的知识领域

 

　　下列：良好的操作风险管理原则、企业风险管理(ERM)和企业风险管理、IT基础设施和数据质量、内部和外部运营损失数据、为监管目的确定操作风险资本的方法、模型风险和模型验证、极值理论(EVT)

 

　　风险调整资本回报率(RAROC)、经济资本框架和资本规划、流动性风险度量和管理、经销商银行的失败机制、压力测试银行、第三方外包风险、与洗钱和资助恐怖主义有关的风险、条例和巴塞尔协议

 

　　风险管理和投资管理-第二部分考试权重15%(IM)

 

　　与风险管理和投资管理相关的阅读内容涉及广泛的知识领域包括以下这些：因子理论、组合建设、投资组合风险度量、风险预算、风险监测和绩效评估、基于投资组合的绩效分析、对冲基金

 

　　金融市场目前的问题——第二部分考试权重10%(CI)

 

　　与当前金融市场问题有关的读数涉及广泛的知识领域包括以下内容：信用损失准备，IFRS 9/CECL、机器学习和“大数据”、中央清算和风险转换、涵盖利率平价的失败、金融科技信贷、企业文化

 

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